黑龙江大学自然科学学报

2020, v.37(04) 379-388

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分数布朗运动驱动的一个非线性随机微分方程
A nonlinear stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion

李书静;闫理坦;

摘要(Abstract):

假设B~H={B■,t≥0}是Hurst参数为■的分数布朗运动,而β是一个非减的奇函数,考虑如下(非线性)随机微分方程的解的存在唯一性:■式中β*u是β与X~H的分布u(t,dx)=P(X■∈dx)之间的卷积。

关键词(KeyWords): 分数布朗运动;Malliavin导数;随机微分方程;弱解;自稳定过程

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(11971101)

作者(Author): 李书静;闫理坦;

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DOI: 10.13482/j.issn1001-7011.2019.11.236

参考文献(References):

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